¿Cómo obtienen los inversores cuantitativos datos de mercado en tiempo real?

Básicamente, la interfaz CTP está encapsulada por sí misma y el terminal implementa la recepción de señales de mercado de múltiples cuentas y estrategias y el procesamiento de envío/devolución de comisiones. También puede utilizar QuantBox/QuantBox_XAPI · GitHub, que es un proyecto API unificado de interfaz múltiple y bien encapsulado, para integrarlo directamente en un proyecto de plataforma programática.

Utilice la interfaz del programa para iniciar sesión con una cuenta de valores o futuros y suscribirse a los precios de mercado del producto. Valores, futuros de materias primas, futuros de índices bursátiles y opciones (simulación completa, los precios reales del mercado serán). disponible el día 9) todos pueden recibir los precios de mercado del intercambio (por ejemplo, las materias primas y los índices bursátiles son instantáneas de 500 ms y la estructura de datos es relativamente completa). Luego, la plataforma de negociación puede transmitir los datos del mercado a cada programa de estrategia, y el programa determina si realizar una orden según la lógica de la estrategia cuantitativa. ¿Cuál es el método para realizar pedidos

? ¿Debo continuar con la orden si la orden pendiente falla? ¿Cómo tramitar un pedido?

Si el programa de estrategia determina que es necesario realizar una orden, la orden se envía a la plataforma de negociación programada. La plataforma resume las posiciones lógicas de las estrategias en cada cuenta y las divide en posiciones reales, luego las envía. el pedido a través de la interfaz y procesa las devoluciones del pedido.

Por un lado, los datos de mercado se transmiten al programa de estrategia y, por otro lado, se almacenan en la base de datos. Una vez que los datos guardados pasan la prueba de integridad, se pueden sintetizar en baja frecuencia. datos por sí solos, como

1 minuto, 30 minutos, 1 hora, diario, etc. Estos datos se utilizarán para realizar pruebas retrospectivas de estrategias y también se pueden utilizar para la observación y la investigación de la microestructura del mercado, por ejemplo. , el deslizamiento de transacciones se puede reducir optimizando el método de orden pendiente.

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