Haga una pregunta muy tonta: ¿con qué se escriben dll y exe?
dll - biblioteca de enlaces dinámicos
exe - archivo ejecutable
No necesariamente están compilados en un lenguaje específico, pero deben ser compilados por Windows Made by. ..
dll y lib son archivos de biblioteca que proporcionan reutilización de código (como funciones y clases) para varios programas Exe (excepto aquellos creados en lenguaje ensamblador), básicamente debes usar archivos lib o dll.
p: Puedes usar las herramientas que vienen con VC para ver qué archivos DLL utiliza un exe