Experiencia comercial programática (1)
Introducción: Mi padre murió de un tumor cerebral. La familia es muy pobre y tiene deudas externas. Actualmente estoy en primer grado y dejaré mis estudios el próximo semestre porque no puedo pagar la matrícula.
Fui a la fábrica de cerámica Fujian Dehua para hacer cerámica y la vida era bastante dura. Seis o siete vecinos del pueblo y yo vivíamos y comíamos en una habitación de más de diez metros cuadrados.
Comer un yuan por medio kilo de piel de cerdo y brotes de bambú silvestres recogidos en las montañas para cada comida. Comenzando desde cero, después de 12 años de arduo trabajo, ahora se ha convertido en propietario de más de 20 cadenas de peluquerías.
Comencé a involucrarme en la inversión bursátil en 2003 y participé en el comercio de futuros a finales de 2009. En 2010 se implementó el comercio automático de futuros. En 2010, la tasa de retorno fue de 85; en 20110, la tasa de retorno fue de 54,8; en 2012, la tasa de retorno fue de aproximadamente 67, con un retroceso máximo de 13,8;
Figura: Cambios en las estrategias de programación en diferentes periodos.
En términos de futuros, elegí la automatización desde el principio. Debido a que tenía experimentos y sentí que hacer futuros era muy arriesgado, finalmente elegí la automatización. Desde finales de 2009, comenzamos a negociar futuros sobre índices bursátiles tan pronto como empezaron a cotizar en el mercado y lo hemos estado haciendo hasta ahora. Esta es la curva de la cuenta con datos más largos. En los últimos tres años, la curva ha surgido. Siento que realmente pasé por mucho cuando salí de esta curva. A diferencia de algunas personas, yo tuve mucha experiencia desde el principio y la sentí paso a paso.
En la primera etapa, simplemente aprendí a operar programado durante cinco días al principio y luego regresé con una estrategia muy simple. Soy muy atrevida. Empecé a hacerlo tan pronto como subieron los futuros sobre índices bursátiles. La idea en ese momento era una estrategia única, una variedad única y un enfoque en el comercio. En ese momento, utilicé una estrategia innovadora muy simple para comenzar. En esta etapa, descubrí que en una semana, los fondos se retiraron a las 13.8, lo que me hizo pensar profundamente y sentir que era imposible.
En la segunda etapa, comenzamos a hacer algunos cambios y adoptamos Profit Plus para múltiples estrategias y variedades únicas. Porque sólo gasté 200.000 aquí para probar las aguas. En este puesto, agregué otros 200.000. En este punto se invirtió más de un millón de dólares de capital. Sin embargo, si supera el millón y sigue igual que antes, mi retirada será muy grande, así que pensé en utilizar una estrategia diferente. La estrategia se divide en primera entrada y segunda entrada, pero mi principio es aumentar las ganancias y luego operar con la tendencia. Pero lo que más me preocupa es la relación entre ganancias y retroceso. No es cuánto dinero gano, sino cuál es mi retroceso máximo.
En la tercera etapa volví a cambiar, es decir, sumando ganancias a múltiples estrategias y variedades. También hay una categoría de estrategia complementaria y comercio de tendencias. En este puesto comencé a fabricar mercancías. Todo el mercado seleccionó unos diez productos y utilizó una estrategia sencilla. Una curva estratégica simple para un producto básico es fea. Inesperadamente, puse diez productos y descubrí que la curva de combinación no estaba mal, así que subí. Posteriormente hice una clasificación de estrategias complementarias, es decir, dividí esta estrategia en ofensiva, neutralidad y defensa. Cuando ataco, no puedo jugar a la defensiva. Cuando yo tres esté aquí, el mercado será más grande y yo controlaré la retirada.
En la cuarta etapa, comencé a hacer ajustes nuevamente, utilizando múltiples estrategias y variedades para mejorar la rentabilidad. Después de que mi comprensión del mercado fue diferente, comencé a hacer algunos cambios en el método de agregar posiciones. Otro método es utilizar las ganancias para reducir posiciones, aumentar posiciones y reducir posiciones para aumentar la influencia en el mercado. No había notado este problema antes. Más tarde, descubrí que el capital era un poco más grande y el deslizamiento se hizo mayor. La curva histórica es completamente diferente a lo que me quedé sin ella. La razón es que cuando entramos, perturbó el mercado y me tocó mucho, así que hice mejoras para esto.
La quinta etapa es ahora. Este año hice un aligeramiento perfecto, multiestrategia, multivariedad. Todos estos son citados de la etapa anterior. Lo que estoy haciendo ahora es un control preciso de los puntos de entrada y salida. Tal vez se sienta genial estar programado, pero siempre es un dolor de cabeza enfrentar un error. Después de utilizar un control fino de los puntos de entrada y salida, mi deslizamiento se redujo en aproximadamente 50, solo porque consideré esto. Las estrategias contratendencia y las operaciones de cobertura ya no consideran el seguimiento de la tendencia como el único concepto comercial. Hace algún tiempo pensé que estaba operando con la tendencia general. ¿Por qué llegué a este punto? Debido a que el período anterior fue demasiado doloroso, la tendencia comenzó a revertirse a la baja tan pronto como salió.
Consideraría agregar algunas tácticas de choque. Hay que decir que esta estrategia contraria contribuyó a mi desempeño general. Si no tuviera la idea de sacudir estas curvas, esta curva definitivamente no se vería así. Debería estar a la baja, consolidándose aquí, no un nuevo máximo. Esto me hizo pensar que la homeopatía no es la única idea comercial. Mis ideas comerciales actuales se basan en la tendencia regular de una determinada variedad. Por ejemplo, esta tendencia ya no es tan simple como antes, ya no sube o baja estúpidamente. Ese tipo de tendencia puede ser más fácil de lograr, pero ahora a menudo es el precio el que sube y fluctúa antes de matar, por lo que adoptaré la idea de comprar el fondo y combinarlo con la tendencia.
Para resumir, pasé por cinco etapas, como subir escaleras, y mi credo comercial quedó escrito cuando obtuve estos datos por primera vez. Hay cinco puntos: primero, tengo expectativas para el sistema de negociación, segundo, simplifico las reglas de negociación, tercero, opero con la misma combinación de estrategias, cuarto, administro los fondos de forma segura y cuarto, los ejecuto de forma completamente mecánica.
Además, cree:
Hacer futuros no depende de lo duro que trabajes (por supuesto, el trabajo duro es importante), sino de encontrar el método adecuado.
Nuestros productos incluyen principalmente 10 variedades, que incluyen cobre, caucho, zinc y barras de refuerzo de Shanghai, azúcar y PTA de Zhengzhou, y aceite de soja, plásticos, aceite de palma y coque de Dalian.
Mi índice bursátil es intradiario, porque el índice bursátil es el producto más volátil del mercado actual. Aprovecho la volatilidad de las materias primas durante el día.
Suma y resta posiciones. Generalmente, la posición es sólo 10, pero la cambiaré según la situación del mercado. Si el mercado va a mi favor, la posición máxima llega a 70.
En primer lugar, utilice posiciones para controlar los riesgos a un día. En segundo lugar, utilizar variedades para controlar los riesgos nocturnos. En tercer lugar, utilizamos la diferenciación de estrategias para controlar los riesgos nocturnos.
La mayor ventaja del trading con observación de precios es que puede hacer frente a situaciones inesperadas, mientras que el trading con precio de cierre tiene un mejor filtrado y un menor deslizamiento.
El deslizamiento es uno de nuestros mayores enemigos en el trading. Si no hay deslizamiento, podemos simplemente escribir un modelo y el rendimiento será muy hermoso (es por eso que las curvas probadas por muchos modelos intradiarios son muy hermosas y el rendimiento es muy alto, pero la operación real da mucho miedo, porque el deslizamiento, cuanto más corto sea el corto plazo, más resbaladizos son los puntos).
Estratégicamente, creo que la mejor manera de controlar los retrocesos es participar menos en mercados volátiles y abrir posiciones en mercados de tendencia.
El único "almuerzo gratis" en este mercado financiero es una combinación de múltiples estrategias, múltiples variedades y múltiples ciclos. Creo que los programas de variedades son los más importantes, seguidos de múltiples estrategias y, en tercer lugar, múltiples ciclos.
Encontrar un valor coincidente histórico para el ajuste a menudo conduce a un punto sin retorno. Existe una buena posibilidad de que continúe cayendo en el vórtice de la optimización y descubra que el pasado es bueno y el futuro es terrible.