El problema de divergencia del indicador KDJ

El nombre chino del indicador KDJ es indicador estocástico.

Reglas de aplicación del indicador KDJ: el indicador KDJ consta de tres curvas y se deben considerar principalmente cinco aspectos al aplicar:

El valor absoluto de KD; La forma de la curva KD;

La intersección del indicador KD;

La divergencia del indicador KD;

El valor del indicador J.

Primero, considere el valor KD. El valor KD varía de 0 a 100, que se divide en varias áreas: por encima de 80 es el área de sobrecompra, por debajo de 20 es el área de sobreventa y el resto son áreas errantes.

Según esta división, un valor de KD superior a 80 debe considerarse venta y un valor de KD inferior a 20 debe considerarse compra. Cabe señalar que la división anterior es solo un proceso preliminar del uso del indicador KD. Es solo una señal. Si opera completamente de acuerdo con este método, es fácil causar pérdidas.

En segundo lugar, debemos considerar la forma de la curva del indicador KD. Cuando el indicador KD forma una parte superior de cabeza y hombros y múltiples partes superiores (inferiores) en una posición más alta o más baja, es una señal para tomar medidas. Tenga en cuenta que estos patrones deben ocurrir en una posición más alta o más baja; cuanto más alta o más baja sea la posición, más confiable será la conclusión.

En tercer lugar, considere el aspecto cruzado del indicador KD. La relación entre K y D es la misma que la relación entre el precio de las acciones y MA. También hay problemas con la cruz de la muerte y la cruz dorada, pero la aplicación de la cruz aquí es muy complicada y conlleva muchas otras condiciones.

Tome como ejemplo la línea K que cruza la línea D de abajo hacia arriba: K que cruza D hacia arriba es una cruz dorada, que es una señal de compra. Pero la compra de la cruz de oro depende de otras condiciones. La primera condición es que la posición de la cruz dorada sea relativamente baja y en la zona de sobreventa. Cuanto más baja, mejor.

La segunda condición es el número de veces que se cruza con D. A veces, en posición baja, K y D se cruzarán. A veces, en niveles bajos, K y D tienen que cruzarse varias veces. El número mínimo de cruces es 2, cuantos más mejor.

La tercera condición es la posición del punto de cruce en relación con el punto bajo de la línea KD, que se conoce comúnmente como el principio de "cruce a la derecha". La línea K cruza la línea D cuando la línea D ha subido, lo cual es mucho más confiable que cuando la línea D todavía está hacia abajo.

En cuarto lugar, considere la desviación del indicador KD. Cuando KD está en un nivel alto o bajo, si hay una desviación de la dirección del precio de las acciones, es una señal para tomar medidas.

En quinto lugar, los valores del indicador J mayores que 100 y menores que 0 pertenecen a áreas de precios anormales. Mayores que 100 significa sobrecompra y menos de 0 significa sobreventa.

Inspección integral de KDJ

El énfasis en la importancia de los indicadores técnicos proviene principalmente de la perspectiva general de la teoría del análisis técnico. En las operaciones reales, los inversores deben prestar atención a la aplicación y práctica de diversos métodos de análisis técnico. Debido a que las teorías del análisis técnico existen desde hace mucho tiempo, son numerosas y complejas. Cada análisis técnico tiene diferentes ángulos y énfasis y, de hecho, es difícil dominarlos. Sin embargo, al utilizar estos métodos técnicos, debe comprender que estas teorías e indicadores de análisis técnico tienen sus propias debilidades y deficiencias. Por lo tanto, el uso de un indicador por sí solo tendrá una gran ceguera y limitaciones. Las consecuencias directas serán errores de juicio y fracasos en la inversión (especulación). Por lo tanto, un inversionista profesional maduro debe dominar una variedad de métodos de análisis técnico y realizar una inspección exhaustiva. Sólo pensando desde múltiples ángulos y aprovechando múltiples métodos de análisis técnico podemos seguir siendo invencibles

En el proceso de análisis del indicador KDJ, siempre he enfatizado la sensibilidad del indicador. Siempre se ha enfatizado la sensibilidad de los indicadores. De hecho, esta sensibilidad también existe en otros indicadores técnicos. Lo que ocurre es que demasiados inversores utilizan el KDJ, lo que aumenta su volatilidad. Esto conduce a un aumento de la sensibilidad del indicador. En el pasado, la gente utilizaba indicadores estocásticos para calcular el valor estocástico inmaduro del último día a través del precio más alto, el precio más bajo y el precio de cierre del último día en un período específico (a menudo 9 días) y la relación proporcional entre los tres. , , KDJ calculado sobre la base del promedio móvil suavizado, a menudo tiene una gran aleatoriedad, entre los cuales el valor J tiene la peor confiabilidad porque es demasiado sensible, seguido del valor K y el valor D es ligeramente estable. Debido a que KD nació del indicador William, también tiene la capacidad de sufrir fenómenos de sobrecompra y sobreventa provocados por el indicador William. En la operación real, cuando la línea K cruza la línea D en un nivel bajo, se llama "cruz dorada", que es una señal de entrada a corto plazo cuando la línea K cruza la línea D en un nivel alto; También se llama cruz muerta, que es una señal para vender fichas.

En este proceso, la línea J a menudo lleva a KD a mostrar altibajos primero, al igual que el disparo de salida en manos del árbitro en el campo deportivo. Si el disparo de salida no suena, los atletas no podrán comenzar, de lo contrario. Serán sancionados por violar las reglas, pero cuando se dé el pistoletazo de salida. En el momento en que surja la oportunidad, los atletas deben mantener una postura de lucha. Por ejemplo, antes de que KDJ comenzara el 31 de diciembre del año pasado, en el momento en que tocó fondo, la línea J primero tocó el fondo, luego se enganchó hacia arriba y cruzó la línea D con la línea K para formar una "cruz dorada". Luego verifique que el indicador William también haya tocado fondo, los dos se cruzan y está a punto de ocurrir un rebote

Experiencia práctica en la aplicación de indicadores KDJ (1)

En el software y la tecnología Qianlong comúnmente utilizados por las compañías de valores, hay docenas de indicadores, lo que deja a los nuevos inversores perdidos. Con la popularización de las computadoras, especialmente la innovación del software bursátil profesional, algunos software bursátiles vienen con funciones de indicadores autocompiladas. lo que hace que los entusiastas de los indicadores técnicos estén dispuestos a adaptarse a la innovación. ¡Hay miles de indicadores populares en Internet que también atraen a inversores veteranos! Los indicadores son deslumbrantes, pero en realidad siguen siendo fieles a sus orígenes. No son variaciones expresadas por diferentes combinaciones de precios y promedios móviles de volumen. Las ideas nuevas verdaderamente valiosas son raras, en lugar de la practicidad de varios indicadores clásicos comúnmente utilizados en la tradición. Por supuesto, uno debe comprender verdaderamente la esencia de sus efectos mágicos. Aún así, es necesario esforzarse. ¡La capacidad del arma grande de Zhao Yun para dominar el mundo en los Tres Reinos no depende del arma en sí, sino del usuario del arma!

Cualquier indicador técnico tiene sus propias deficiencias y limitaciones, como el punto ciego de la tendencia conmovedora en el MACD, el punto ciego de la pasivación unilateral de compresión corta en el KDJ, el punto ciego de la línea pagoda que se mueve hacia abajo, y la presión sobre la media móvil, los puntos ciegos donde se ajusta el soporte, los puntos ciegos donde no se puede identificar la tasa de rotación al atraer fondos para envíos, etc. Podemos utilizar otros indicadores para cubrir los puntos ciegos de cada uno. Podemos utilizar otros indicadores para compensar nuestras propias deficiencias, como utilizar KDJ y CDP para compensar el sistema MACD auxiliar; utilizar CCI y DMI para compensar el sistema KDJ; utilizar KDJ y RSI para compensar el movimiento; sistema promedio utilizando la divergencia KDJ y RSI para compensar el sistema de líneas de pagoda. Utilice precios de acciones altos y bajos y promedios móviles de línea K para compensar los puntos ciegos en las tasas de rotación, etc. Por supuesto, a veces un indicador no puede. ¡Compense las deficiencias de otro indicador! El problema radica en utilizar la divergencia del RSI para compensar el sistema de líneas de pagoda; utilizar los niveles de precios de las acciones y las medias móviles de la línea K para compensar el punto ciego de la tasa de rotación.

El autor a continuación expresará sus ideas personales sobre los indicadores KDJ comúnmente utilizados, combinados con algo de su propia experiencia, solo como referencia.

1. Introducción al concepto:

KDJ significa Estocástico. Fue fundado por el Dr. George Lane en Estados Unidos. Combina el concepto de impulso, indicadores de fuerza y ​​movimiento. La ventaja de la línea promedio es que también es una herramienta de análisis técnico comúnmente utilizada en los mercados de valores y futuros europeos y americanos. La idea de diseño y la fórmula de cálculo del indicador estocástico se derivan de la teoría de William (W%R), pero lo que es más valioso que el indicador W%R es que el indicador W%R generalmente se limita a juzgar los fenómenos de sobrecompra y sobreventa. de acciones, mientras que el indicador estocástico integra la idea de promedios móviles, y las señales de compra y venta son más precisas es un indicador de sobrecompra y sobreventa que fluctúa entre 0-100. Consta de tres indicadores, K. , D y J, y un indicador de fuerza, y tiene una media móvil Ventajas de la línea. A través de las tres curvas K, D y J, el diseño combina algunas ventajas del indicador de impulso, el indicador de fuerza y ​​la media móvil. En el proceso de cálculo, la relación entre el precio más alto, el precio más bajo y el precio de cierre es principalmente. estudiado, es decir, a través de la función de medición del mercado a corto plazo, que calcula el rango de fluctuación real del precio más alto, el precio más bajo y el precio de cierre en el día o en los últimos días, y tiene en cuenta la amplitud aleatoria y las fluctuaciones a corto plazo. de las fluctuaciones de precios, es más preciso y efectivo que el promedio móvil cuando el mercado está sobrecomprado o sobrevendido en el corto plazo. Al mismo tiempo, también es más sensible que el índice de fuerza relativa RSI. En resumen, KDJ refleja la fortaleza. de la tendencia de los precios y la tendencia de la banda basada en el concepto de fluctuaciones aleatorias, y es muy sensible para captar las tendencias del mercado a corto y medio plazo.

2. Fórmula de cálculo:

Tomando como ejemplo el KDJ del período de 9 días, primero calcule el "valor aleatorio inmaduro" de los últimos 9 días, es decir, el Valor RSV La fórmula de cálculo de RSV es la siguiente: RSVt=(Ct-L9)/(H9)*100 La fórmula de cálculo es la siguiente: RSVt = (Ct-L9) / (H9) RSVt = (Ct - L9) / (H9 - L9) * 100 Entre ellos: Ct --- ---- Precio de cierre L9 ------- Precio más bajo en 9 días H9 ------- Precio más alto en 9 días De la fórmula , podemos ver que el indicador RSV es muy similar al método de cálculo de %R.

De hecho, la suma del valor RSV y el valor %R para el mismo período es igual a 100, por lo que el valor RSV está entre y 100. Después de obtener el valor RSV, puede encontrar el valor K y el valor D: el valor K es el promedio móvil suave de 3 días del valor RSV, y el valor D es 3 veces el promedio móvil suave de 3 días del valor K menos el valor de la línea J 2 veces, calculado a partir de la fórmula del valor D: Kt = RSVt / 3 + 2 * Kt - 1 / 3 Dt = Kt / 3 + 2 * Dt - 1 / 3 Jt = 3 * Dt - 2 * Línea Kt KD El RSV se mueve con los precios medio máximo, mínimo y de cierre del período de 9 días. Si no hay un valor KD, puede reemplazar el valor KD del día anterior con el valor RSV del día actual o 50. Después de la operación de suavizado, los valores de KD para diferentes períodos base iniciales convergerán indiscriminadamente y el valor de K siempre estará entre 0 y 100. Según el principio de intersección de las medias móviles rápida y lenta, cuando la línea K atraviesa la línea K hacia arriba, es una señal de compra, y cuando la línea K cae por debajo de la línea D, es una señal de venta. El mercado tiene una tendencia ascendente obvia, lo que hará que la línea K (línea promedio rápida) y la línea D (línea promedio lenta) suban hacia arriba. Si la tendencia ascendente comienza a disminuir, se reflejará lentamente en el valor K y el valor D. , lo que hace que la línea K caiga por debajo de la línea D. En este momento, se establecerá la tendencia descendente del ajuste a corto y mediano plazo. Sí, este es un principio de aplicación simple y de uso común.

Experiencia práctica de aplicación del indicador KDJ (2)

3 Principales reglas de aplicación: el indicador KDJ y el indicador aleatorio responden de manera más sensible y rápida, y son mejores a corto, mediano y largo plazo. Análisis de tendencias a largo plazo. En general, las personas que ganan grandes fondos y bandas grandes entrarán gradualmente en la fase de acumulación cuando el valor mensual del KDJ esté en un nivel bajo, la fuerza principal generalmente estará en una posición propicia para las operaciones semanales del KDJ y emitirá juicios sobre los altos; y los puntos bajos de la banda de mitad del ciclo, por lo que a menudo aparece como unilateral, lo que provoca el fenómeno de pasivación repetida del KDJ diario. El KDJ diario es extremadamente sensible a los cambios de dirección del precio de las acciones y es un método importante para las operaciones diarias de entrada y salida; para los clientes a corto plazo que operan en bandas pequeñas, los KDJ de 30 y 60 minutos son referencias importantes. Indicadores para los inversores que han designado planes comerciales para realizar órdenes de inmediato, los KDJ de 5 y 15 minutos pueden brindar las mejores oportunidades de entrada y salida; . El parámetro predeterminado comúnmente utilizado de KDJ es 9. En lo que respecta a la experiencia personal del autor, el parámetro se puede cambiar a 5 en el corto plazo. No solo la respuesta será más ágil, más rápida y más precisa, sino que también puede hacerlo. reducir el embotamiento. Los parámetros KDJ comúnmente utilizados son 5, 9 y 19. , 36, 45, 73, etc. En aplicaciones prácticas, también se debe analizar en combinación con diferentes períodos. Las tendencias a corto, mediano y largo plazo serán más obvias. Si aparece el fenómeno de vibración de diferentes períodos, significa que la confiabilidad tiene una tendencia de mejora. Hay cuatro puntos principales en el estudio y juicio real del indicador KDJ:

(1) La línea K es una línea de confirmación rápida: un valor por encima de 90 está sobrecomprado; un valor por debajo de 10 está sobrevendido; un valor superior a 10 está sobrevendido; un valor inferior a 10 está sobrevendido. Por debajo de 10 está sobrevendido; la línea D es una línea troncal lenta: un valor por encima de 80 está sobrecomprado, un valor por debajo de 20 está sobrevendido; la línea J es una línea sensible a la dirección, cuando el valor J es mayor que 100, especialmente durante más de 5 consecutivos. días, el precio de las acciones al menos formará un máximo a corto plazo. Por el contrario, cuando el valor J es inferior a 0, especialmente durante más de varios días consecutivos, el precio de las acciones al menos formará un mínimo a corto plazo.

(2) Cuando el valor K se vuelve gradualmente mayor que el valor D, la imagen muestra que la línea K atraviesa la línea D de abajo hacia arriba, lo que indica que la tendencia actual es ascendente, por lo que en el En la imagen, la línea K atraviesa la línea D, lo que es una señal de compra.

En la operación real, cuando las líneas K y D cruzan hacia arriba por debajo de 20, la señal de compra a corto plazo en este momento es relativamente precisa, si el valor de K está por debajo de 50, aumentará dos veces seguidas; de abajo hacia arriba si cruza el valor D y forma un patrón de "fondo W" con el fondo derecho más alto que el inferior izquierdo, el precio puede aumentar considerablemente en el futuro.

(3) Cuando el valor K es gradualmente menor que el valor D, gráficamente, la línea K cruza la línea D desde arriba, lo que indica que la tendencia actual es a la baja, por lo que el gráfico muestra que la línea K rompe hacia abajo, esta es una señal de venta.

En la operación real, cuando las líneas K y D se cruzan y caen por debajo de 80, la señal de venta a corto plazo en este momento es relativamente precisa si el valor de K es superior a 50, dos señales consecutivas de arriba a abajo; Se emitirá la parte inferior. Si rompe el valor D por primera vez y forma un patrón de "cabeza M" con la cabeza derecha más baja que la izquierda, el precio de mercado puede caer considerablemente.

(4) También es un método muy práctico juzgar el máximo y el mínimo del precio de las acciones a través de la divergencia entre KDJ y el precio de las acciones: (A) El precio de las acciones alcanza un nuevo máximo, pero el El valor de KD no alcanza un nuevo máximo, lo cual es una divergencia superior y debe venderse (B) El precio de las acciones ha alcanzado un nuevo mínimo, pero el valor de KD no ha alcanzado un nuevo mínimo, lo cual es una divergencia con respecto al anterior. abajo, y deberías comprar; (C) El precio de las acciones no ha alcanzado un nuevo máximo, pero el valor de KD ha alcanzado un nuevo máximo, que es una divergencia desde la parte superior, y deberías vender un nuevo mínimo, y el KD; el valor alcanza un nuevo máximo, es una divergencia superior y debe venderse (D) El precio de las acciones no ha alcanzado un nuevo mínimo y el valor de KD es un nuevo mínimo, que es una divergencia inferior y debe comprarlo; Cabe señalar que el método para determinar la divergencia superior e inferior de KDJ solo se puede comparar con el valor de KD en los puntos alto y bajo de la ola anterior, y no se puede comparar con los saltos.

La experiencia práctica en. la aplicación de indicadores KDJ (3)

4. Experiencia de aplicación:

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(1) En operaciones reales, algunos clientes a corto plazo y a corto plazo suelen utilizarlo. indicadores de minutos para juzgar el mercado y determinar el momento de compra y venta. En la era T+0, se utilizan comúnmente indicadores KDJ de 15 y 30 minutos, y en la era T+0 se utilizan indicadores de 30 minutos. y KDJ de 60 minutos para guiar la entrada y salida. Varias reglas generales se resumen a continuación: (1) Si el KDJ de 30 minutos se está consolidando por debajo de 20 durante mucho tiempo, y lo mismo ocurre con el KDJ de 60 minutos, luego, una vez que llegue el valor K de 30 minutos, si el valor D cruza 20, puede provocar un rebote que dure más de 2 días, si el indicador KDJ diario también está en un nivel bajo y tiene una cruz dorada, puede ser. un mercado intermedio, sin embargo, cabe señalar que el valor K y el valor D son más del 20% después de la cruz dorada, este tipo de cruz dorada es efectiva ( 2) Si el KDJ baja por encima de 80 a los 30 minutos, el valor K rompe el valor D y cae por debajo de 80, y a los 60 minutos KDJ acaba de cruzar 20 y está por debajo de 50, lo que indica que el mercado volverá sobre sus pasos. Después de que el KDJ de 30 minutos toque fondo, puede seguir aumentando. (3) Si el KDJ de 30 minutos y el KDJ de 60 minutos están por encima de 80, el valor K después de un largo período de consolidación. El valor D cruza hacia abajo, lo que indica que habrá al menos 2 días de ajuste a la baja (4) Si el KDJ de 30 minutos cae por debajo de 20 y sube, y el KDJ de 60 minutos todavía está por encima de 50, entonces observe el 60-; minuto Si el valor K cruzará efectivamente el valor D (el valor K es mayor que el 20% del valor D), si es válido, indica el comienzo de una nueva tendencia ascendente. Si no es válido, es solo una. rebota durante la caída y continuará cayendo después del rebote (5) Si el KDJ de 30 minutos deja de caer antes de los 50 y el KDJ de 60 minutos acaba de cruzar hacia arriba, significa que el mercado puede seguir subiendo, pero; es solo un retroceso; (6) La divergencia del KDJ de 30 minutos o de 60 minutos también se puede utilizar para juzgar que el mercado ha alcanzado su punto máximo. Para conocer la base del fondo, consulte la discusión anterior sobre la divergencia de línea diaria; (7) En el caso de una divergencia KDJ de 30 o 60 minutos, también se puede utilizar como base para juzgar la parte superior e inferior del mercado. Consulte el punto anterior (7) En una situación de mercado súper fuerte. En el medio, el KDJ de 30 minutos puede alcanzar más de 90 y se producen cruces no válidos repetidamente en niveles altos. En este momento, debemos centrarnos en el KDJ de 60 minutos. Cuando el KDJ de 60 minutos cruza hacia abajo, puede desencadenar una caída más profunda. retroceso a corto plazo (8) Después de una fuerte caída, en el proceso, el valor del KDJ de 30 minutos puede estar cerca de 0, pero la tendencia sigue cayendo. En este momento, también se debe prestar atención al 60. KDJ de 60 minutos Cuando el KDJ de 60 minutos muestra un cruce efectivo hacia arriba, puede desencadenar un fuerte rebote.

(2) Cuando el mercado es extremadamente fuerte o extremadamente débil, el KDJ diario se pasiva repetidamente y en su lugar se deben utilizar indicadores de mediano y largo plazo como el MACD; fluctúa violentamente en el corto plazo, el KDJ diario reacciona. Si hay retraso, debe usar indicadores como CCI y ROC en su lugar o usar el indicador lento SLOWKD;

(3) KDJ generalmente usa 5 parámetros en la línea semanal. Hay indicaciones obvias en la parte inferior y superior del indicador KDJ semanal. De acuerdo con esta operación de banda, puede ahorrar mucho trabajo duro. maximizar las ganancias necesita El recordatorio es que generalmente el valor J semanal aumenta en un solo fondo en forma de V en la zona de sobreventa, lo que indica que es solo un mercado de rebote, formando un doble fondo, que es un mercado intermedio confiable, pero; después de que el valor J alcance su punto máximo en la zona de sobrecompra, es posible que se produzca una fuerte caída unilateral, por lo que debemos estar más atentos y hacer juicios integrales junto con otros indicadores en este momento; mercado alcista y el valor J se ha estado consolidando en la zona de sobrecompra durante un período de tiempo, el precio de las acciones seguirá subiendo bruscamente.

La belleza de la aplicación reside en una sola intención. No importa cuáles sean los indicadores, tenemos que determinarlos cuidadosamente nosotros mismos.