importar java.io.*;.

java.io.* no es un archivo, sino un conjunto de clases. Son todas las clases del paquete java.io, * es un carácter comodín, por ejemplo, a*.txt representa todos los archivos de texto que comienzan con a, "?" es un carácter comodín de una sola palabra, por ejemplo, a?.txt representa a nombre que comienza con un y archivo txt con solo dos palabras

Lo que hace import es: cuando escribes una clase. Cuando se utilizan otras clases y la clase utilizada no está en el mismo paquete que la clase que estás escribiendo, debes importar el nombre completo de la clase